Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа
Отрывок из книги
Понятно, что вместо дневных цен закрытия мы можем взять какой-нибудь другой временной ряд, например, временной ряд вычисленный по часовым ценам закрытия, или по недельным ценам закрытия. Но для анализа поведения биржевых активов на дистанции от одного квартала до 20 лет чаще всего используют временные ряды доходности, вычисленные именно по дневным ценам. Недельные и месячные цены закрытия чаще используют, когда хотят проанализировать поведение активов за много десятилетий. А часовые цены закрытия чаще используют для анализа поведения активов за несколько недель или дней.
Но это не наши случаи. Данная книга предназначена для инвесторов, которые занимаются портфельными биржевыми инвестициями с горизонтом примерно 5–20 лет. Поэтому везде далее, по умолчанию, будем считать, что рассматриваются временные ряды дневных цен закрытия и соответствующие им временные ряды дневных доходностей. Мерой рискованности вложения в актив в теории Марковица является стандартное отклонение доходности от средней доходности за период владения. То есть величина риска S , это квадратный корень из дисперсии D доходности за период владения (см. Приложение П.4):
У нас есть только неполная версия книги.
Книги из серии:
Без серии
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Альбион сгорит!
10. Герой Империи
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Шайтан Иван 6
6. Шайтан Иван
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
,историческое фэнтези
.
7.00
рейтинг книги
Гримуар темного лорда VI
6. Гримуар темного лорда
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Чужое наследие
3. Другая сторона
Фантастика
:боевая фантастика
.
8.47
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга XXXII
32. Кодекс Охотника
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Сотник
2. Индийский поход
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Личный аптекарь императора
1. Личный аптекарь императора
Фантастика
:городское фэнтези
,попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Отмороженный
1. Отмороженный
Фантастика
:боевая фантастика
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
An ordinary sex life
Любовные романы
:современные любовные романы
,love action
.
5.00
рейтинг книги
Второгодка. Книга 3. Ученье свет
3. Второгодка
Фантастика
:городское фэнтези
,сказочная фантастика
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Герой
4. Варяг
Фантастика
:альтернативная история
.
9.10
рейтинг книги
Разведчик. Заброшенный в 43-й
Героическая фантастика
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
,альтернативная история
.
5.93
рейтинг книги
Искатель 4
4. Валинор
Фантастика
:рпг
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Законы Рода. Том 2
2. Граф Берестьев
Фантастика
:фэнтези
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Газлайтер. Том 16
16. История Телепата
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Виконт. Книга 4. Колонист
Псевдоним `Испанец`
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
7.50
рейтинг книги
Вернувшийся: Корпорация. Том III
3. Вернувшийся
Фантастика
:космическая фантастика
,боевая фантастика
,рпг
.
5.00